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连体大棚管市场合理价格形成

2020-1-10 14:26:29      点击:
 连体大棚管期权上市以来,各合约隐含波动率均处于合理范围,2005合约系列的隐含波动率范围为22.6%—26.4%,基本保持稳定。洪国晟认为,这与最近期货价格波动放缓有一定关系,也体现了期权定价比较理性。
  据了解,从单个期权合约的隐含波动率看,看涨期权持仓量最大的I2005—C—650隐含波动率由上市首日的25%跌至20%。看跌期权持仓量最大的I2005—P—560隐含波动率回升,保持在28%—30%之间。“看跌期权相对看涨期权的隐含波动率更高,表明市场对矿价持偏空预期。”蔡元祺说。

  从做市商参与情况看,连体大棚管期权上市以来,12家做市商较好地完成了持续报价和回应报价义务,有效地促进了市场合理价格形成。做市商之一的银河德睿资本管理有限公司总经理董竞博表示,做市商在第一时间进行报价,为投资者提供波动率建议,为全市场提供充足流动性。从结果看,连续报价期权合约的买卖价差小于交易所要求,报价数量也很充足。



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